Многие трейдеры в процессе ведения торгов сталкивались с необходимостью работать с двумя валютными инструментами на одном графике. Такая возможность появилась благодаря созданию индикатора под названием OverLay Chart.

Индикатора OverLay Chart применяется для определения валютных пар, что существенно упрощает процесс проведения анализа и ускоряет принятие решения о создании ордеров. Этот инструмент прекрасно подойдет для тех трейдеров, которые применяют разнообразные мультивалютные стратегии или предпочитают парный трейдинг.

Многие трейдеры считают OverLay Chart индикатором корреляции, но на самом деле это не совсем корректное определение, так как рабочий алгоритм инструмента не рассчитывает коэффициент корреляции, а используется для получения сигналов, необходимых для заключения сделок.

Особенность этого инструмента заключается в его универсальности, что дает возможность применять его практически на любом тайм-фрейме и на , также этот индикатор можно применять для торговли золотом, сырьем и акциями.

Скачать OverLay Chart можно абсолютно бесплатно по ссылке, которая расположена ниже.
Скачать индикатор OVERLAY CHART

OverLay Chart. Особенности настройки

Устанавливается этот индикатора также, как и любой другой подобный инструмент, поэтому с процессом установки у вас не должно возникнуть никаких проблем.

После выбора подходящей валютной пары и , вам нужно перенести на торговый график индикатор. Далее перед вами появится окно с настройками, как на фото, представленном ниже.

Индикатор OverLay Chart обладает небольшим количеством параметров, в которые можно вносить изменения, среди которых нужно уделить внимание следующим:

1. В строку «SubSymbol» необходимо внести коррелируемую валютную пару. Так, например, если вы выбрали для ведения торгов пару евро/доллар, то в этой строке необходимо внести пару евро/британский фунт.
2. Строка «Mirroring» отвечает за отображение вспомогательного графика. Если его нужно перевернуть, то в специальное поле следует ввести значение «true».

После завершения настройки нужно нажать кнопку «Ок» и индикатор начнет функционировать.

Основы применения

Индикатор OverLay Chart в большинстве случаев используется трейдерами для выявления расхождений между применяемыми валютными парами при открытии основных бирж, либо в момент появления важных политических или экономических новостей.

После анализа ситуации на рынке, трейдер для того, чтобы получить желаемую прибыль, создает ордер на приобретение валюты на паре, которая в данный момент времени является недооцененной, а ордер на реализацию валюты на паре, которая переоценена. С тем, как это выглядит на торговом графике вы можете ознакомиться при помощи фото, размещенном ниже.

После создания сделок следует дождаться момента, когда оба инструмента сойдутся, при этом необходим пристально следить за уровнями поддержки/сопротивления. Ни в коем случае не следует создавать ордера на приобретение валюты под сильным уровнем сопротивления, а ордера на реализацию валюты над сильной линией поддержки, так как вы рискуете понести убытки.

OverLay Chart больше подходит для опытных трейдеров, так как поведение различных валют находится в сильной зависимости от контекста выходящих новостей. Начинающим трейдерам, которые плохо владеют основами фундаментального анализа, лучше всего использовать для ведения торгов более простые торговые инструменты.

Также OverLay Chart может применяться в роли вспомогательного инструмента, который позволяет грамотно выполнить анализ договоров на разницу цен. Востребованность CFD на акции непрерывно растет, так как по сравнению с валютными парами они обладают более прозрачным новостным фоном. В данном случае OverLay Chart применяется для выявления корреляции между индексами и отдельными акциями.

Более детально применение этого инструмента мы рассмотрим на конкретном примере. На представленном ниже фото вы можете увидеть корреляцию междуS&P500 и акциями компании General Electric.

Как вы можете заметить на фото, в первом случае оптимальным вариантом является приобретение S&P500 и реализация General Electric, а во втором необходимо действовать в обратном порядке. Подобный метод ведения торгов носит название «торговля спредом», он больше подходит опытным трейдерам, которые обладают необходимым опытом и квалификацией.

Таким образом, можно сделать вывод, что индикатор OverLay Chart является очень полезным инструментом для опытных трейдеров, которые владеют основами фундаментального анализа.

Перед тем, как начать использовать данный инструмент для получения прибыли от ведения торгов, обязательно протестируйте его на демо-счете.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс, это ничто иное как показатель синхронности движения валютных пар друг с другом. Корреляция происходит из за того, что на рынке больше всего самых популярных торговых пар связанно с USD либо EUR.

В данной статье хотелось бы представить вам самые необходимые и популярные индикаторы для поиска корреляций между валютными парами.

Индикатор OverLayChart

Данный индикатор отображает прямо на вашем дополнительную валютную пару, для сравнения с основной парой. Просто введите в настройках название пары из окна данных и график будет прямо перед вашими глазами.

Настройки индикатора

• SubSymbol — Наименование валютной пары, которую необходимо отображать.
• BullBarColor — Цвет свечи на покупку
• BearBarColor — Цвет свечи на продажу
• GridColor — Цвет сетки
• Mirroring — true/false — при включении данной функции график дополнительной валютной пары будет отражен зеркально.

Индикатор IND_Correlation

Данный индикатор корреляции отображает в окне индикатора (в подвале) данные о корреляции текущей пары с выбранной в настройках парой. Отличием данного индикатора является то, что он дополнительно позволяет изменять коэффициент корреляции.

Настройки индикатора

• Symbol1 — название «основной» валютной пары Обзора рынка».
• Symbol2 — название «сравнительной» валютной пары «Обзора рынка».
• Depth — глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.
• Shift — сдвиг (в барах) «ведомого» фин. инструмента относительно «ведущего». Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.
• ExpKoef — коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Взаимозависимости в движении между валютными парами - хорошая основа для создания торговой стратегии на рынке Форекс на основании корреляции между финансовыми инструментами. Зная, что одна пара всегда двигается в унисон с другой либо же наоборот, можно воспользоваться информацией и искать расхождения с целью получения прибыли при восстановлении коррелирующих связей. Что такое корреляция? Как на ней зарабатывать на рынке Форекс? Какие индикаторы корреляции валютных пар существуют?

Что такое корреляция и как ее использовать в торговле?

Корреляция - зависимость в движении одного финансового инструмента от другого. На практике у таких пар графики цены выглядит либо почти одинаково, либо находятся в полной противоположности - это зависит от вида корреляции.

Существует прямая корреляция, когда пары двигаются примерно в одном направлении. Так, если, например, котировки пары евро-доллар растут, растет и цена пары фунт-доллар. Если такая взаимосвязь наблюдается, значит пары находятся в прямой корреляции друг относительно друга.

Для обратной корреляции характерна другая ситуация. Рост цены одного инструмента вызывает одновременное падение котировок другого. Ярким примером обратной корреляции выступают пары евро-доллар и доллар-франк.

Информацию о коррелирующих инструментах можно найти в соответствующих таблицах, однако не стоит слепо на нее полагаться, поскольку рынок изменчив, и законы, действующие на нем год назад, сегодня могут оказаться ложными.

Для оценки корреляции используют коэффициенты от -1 до +1. Так, при значении, равном нулю, пары абсолютно не зависят друг от друга. При параметре +1 наблюдается прямая корреляция, а при отрицательном значении - обратная. Также могут быть и дробные значения коэффициента, что говорит о степени корреляции пар друг с другом. Чем ближе это значение к целому числу (+1 или -1), тем ярче выражена корреляция и тем больше эта пара подходит для трейдинга по стратегиям, ее использующим. С помощью каких инструментов можно точно определить коррелирующие между собой финансовые инструменты?

Одним из двух популярных индикаторов корреляции валютных пар является инструмент OverLay Chart. Скачайте его по ссылке и установите стандартным способом в торговый терминал МТ4. Перед использованием инструмента вам нужно воспользоваться таблицей коррелирующих пар и выбрать ту пару, по которой вы будете работать и которая будет с ней коррелировать. Вторую же нужно внести в настройки индикатора в первую строку SubSymbol. Это выглядит так:

После установки индикатора корреляции пар на графике появится второй инструмент, указанный в окне настроек. Последняя строка под названием Monitoring отвечает за отображение пар с обратной корреляцией. Так, если в этой строке будет фигурировать значение true, а в строке SubSymbol вы укажете пару доллар-франк для пары евро-доллар, то на вашем графике отобразится график пары доллар франк, отраженный зеркально. Так вы сможете сравнивать движения двух инструментов, будто бы они находились в прямой зависимости друг от друга. Что же получается на выходе и как этим воспользоваться?

С помощью индикатора корреляции валютных пар OverLay Chart можно искать расхождения в ценах двух коррелирующих инструментов. Вы быстро его найдете, потому что обе пары будут находится в одной рабочей области. Так, если котировки одной пары растут, а другой падают, стоит ожидать выравнивания ситуации. Такой пример показан на рисунке ниже в желтом прямоугольнике. Для примера используются пары в прямой зависимости - евро-доллар и фунт-доллар.

Мы видим, что котировки пары евро-доллар начали резко падать. Скорее всего это было вызвано публикацией важных экономических новостей . В это же время пара фунт-доллар не столь интенсивно растет. Далее мы получаем закономерный и ожидаемый результат - выравнивание ситуации и падение инструмента фунт-доллар. Корреляция восстановлена, и пары снова двигаются в унисон.

Индикатор iCorrelation Table

Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Table станет отличным помощником в дополнение к предыдущему. Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента.

Скачать инструмент вы можете . Дополнительно настраивать его не нужно. Достаточно поместить на график любой пары стандартным способом через корневой каталог брокера (рекомендуем работать только с надежными компаниями, например, Альпари ). После всего ваш график должен принять такой вид:

Внизу графика вы увидите ту самую таблицу, которую индикатор корреляции пар рассчитывает в онлайн режиме. Желтым цветом в ней отображены расчеты коэффициента прямой зависимости, наиболее приближенные к значению +1. Сюда попадают цифры выше значения +0,7. Как мы можем увидеть в таблице, на настоящее время наибольшая прямая корреляция присутствует на парах USD/CAD и USD/CHF. Коэффициент составляет +0,95.

Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Коэффициент достигает показателя -0,99. Впрочем, это и так известно любому трейдеру, не новичку. Второе место досталось парам USD/CAD и EUR/USD. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95.

После того, как вы определились с парами, которые будете наблюдать, можно внести их в настройки индикатора OverLay Chart и выжидать моменты, когда их движения будут разнонаправленными друг относительно друга.

Следует понимать, что несмотря на существующие зависимости в изменениях цен финансовых инструментов, котировки не могут двигаться пункт в пункт. Собственно, именно этот факт и является основой для торговли на разницах ценовых показателей на рынке Форекс с использованием корреляции. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Очень немногие трейдеры Forex место проведение какой-либо форме параллельных и обратный анализ основных валютных пар экзотических валютных пар, чтобы определить наилучший способ торговли на рынке форекс на день за днем основе. Форекс трейдеры делают это, несмотря на то, что было бы почти невозможным для торговли Forex Успешно не зная, где общая сила и слабость была в том месте, Forex через несколько пар или всего рынка Forex.

Давайте рассмотрим некоторые примеры. Многие трейдеры Forex, как в торговле GBP / USD и тратят огромное количество времени потеряли сон ожидания для торговли этой валютной пары, даже когда нет тенденции или параллельно / обратное подтверждение валютной паре доступна. Потери происходят и изменение образа жизни. Форекс трейдеры могут увеличить свои шансы на успех значительно установив некоторые Forex торговые правила входа и примеры, как те, показано ниже.

Пример 1 - только купить GBP / USD, если GBP / CHF и GBP / JPY укрепляет также. Это было бы подтверждением того, что параллельно укреплению GBP по всем направлениям. Простые, но эффективные правила. Forex трейдер может повысить правил по дальнейшему изучению EUR / GBP за слабость. Это обратная валютная пара запись подтверждения.

Пример 2 - только купить GBP / USD, если EUR / USD является укрепление и USD / CHF ослабевает. Это будет подтверждающий вступление торговли с двумя другими валютными парами и проверки по совету слабость в долларах США. В любой ситуации вы подтвердили вступление Forex торговля по крайней мере с двумя другими валютными парами. Оба эти правила вступления управления будет включать стоп-ордер.

Но это не то, что валютные трейдеры делают. Они хотят торговать GBP / USD настолько плохо, что они "производство" торговли, или они хотят использовать "Форекс технических показателей", что все конфликтующие друг с другом, или торговый Forex новости. Это является ошибкой и эквивалентна ставок или азартных игр и управляет алчность. Существует никакой логики в поддержку вступления торговли. Это не является необходимым, поскольку работает в Forex логическим образом.

Давайте посмотрим на некоторые другие торговые Forex примеров вступления проверки. Допустим, форекс предпочитает торговли GBP / JPY, вы можете настроить правила для въезда следующим образом: только купить GBP / JPY GBP если сильная через плата на базе параллельных и обратных пар, или ввести только GBP / если JPY GBP / USD и USD / JPY являются укрепление несколько или много. Во втором сценарии GBP / JPY будет рогатки вверх в очень быстром темпе из-за силы в сочетании с GBP JPY слабости.

Или другой сценарий для форекс только купить GBP / JPY, если EUR / JPY, CHF / JPY и AUD / JPY все укрепления, а в данном случае к доллару США не в картине из-за повсеместного слабость в JPY. В любом случае вы подтвердили спотовой торговли Forex запись с другими валютными парами в одной параллельной группе..

Другим примером было бы купить USD / CAD, только если EUR / CAD и AUD / CAD также растет. Подобные правила могут быть применены к любому основные пары или экзотические валютной пары и легко контролировать при въезде. В случае с тремя парами CAD, если вы также делать тщательный анализ рынка форекс поддержки и сопротивления, и вы можете торговать валютой паре с самыми Пип потенциальным, а не просто торговая USD / CAD.

Но это не то, что трейдеры, они застревают торговую же пар как EUR / USD неоднократно и ветра до оправдывающие торговле, когда сделка не было. Эти Forex записей на торговлю, не основанные на логике они основаны на эмоциональных потребностей. Это приводит к потерям. Forex место работы в очень закономерный процесс, и вы должны допустить, чтобы логика работы для вас. Перестань смотреть на Forex технические показатели и начать смотреть на другие пары в одной параллели и обратная группы поддержки ваших записей, это лучшие показатели доступны.

Через силу совета и слабость в 8 крупных параллельных группах и обратная валютных пар происходит еженедельно в Forex. Но если вы будете искать в Интернете повсюду вы увидите, что параллельно и обратный анализ Forex место редко и фактически никогда не обсуждались валютные трейдеры, Форекс аналитика, форекс и услуг в области планирования торговли зарядки здоровенный ежемесячных платежей. Люди слишком заняты поисками на форексе технические показатели и совершенно не обсуждается вопрос о рыночных сил, управляющих место Forex никогда не происходит. Это должно остановить или Forex промышленности и трейдеры будут страдать.

Это очень редкое, если почти не существует для одной пары валют Forex двигаться без сильного другими валютными парами, чтобы подтвердить перемещение. Это справедливо для любого крупного или экзотические валютной пары. Если вы "застряли" Торговый же валютных пар, а другой пары и экзотическими парами делают сильными перемещает свое время взглянуть на все валютные пары каждую ночь для анализа рынка Forex потом выбрать наилучшие возможности для торговли, основанной на параллельно и обратная анализа.

Для того, чтобы торговые места Forex ежедневных и еженедельных, необходимо проанализировать, 15-20 пар каждый день, чтобы определить текущие рыночные силы в рамках каждой параллельной или обратной группы пар. Это Forex анализ приведет к менее Forex записей торговле, но более логично Forex записей торговле, а также более эффективные методы подтверждения Forex записей торговли, когда движение начинается. Параллельные и обратный анализ логики место Forex.

Индикатор показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя фин. инструментами.

Входные параметры:

Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.

Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Примеры работы индикатора.

Корреляция:

Видно, что EURUSD и GBPUSD на выборке в сутки коррелируют довольно слабо (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:

Видно, что EURUSD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:

Дополнения:

Кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef ).

Оптимизация расчетов взята из Recycle . За счет этого индикатор вычисляет коэффициенты корреляции очень быстро.